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Mathematik - Spezialvorlesungen


Catanese, F.: Komplexe Flächen
Zeit und Ort: Vorlesung: 2st, Di 10-12, S 79
Übungen: 2st, Di 14-16, S 77
Credit Points: V 3 + Ü 3
Beginn: 12. April 2005
Inhalt: Enriques Kodaira Klassifikation, und eine Einführung zu Flächen von allgemeinem Typ
für: Studenten Diplom Mathematik, die sich in der komplexen Geometrie spezialisieren möchten
Vorkenntnisse: Theorie von Mannigfaltigkeiten, Grundbegriffe der komplexen Geometrie
Schein: ja, wenn gewünscht
Literatur: es wird ein eigenes Skript benutzt; empfohlen sind auch:
1) Beauville, Arnaud : ''Surfaces algébriques complexes'', Astérisque, No. 54. Société Mathématique de France, Paris, 1978
2) Barth, W.; Peters, C.; Van de Ven, A. ''Compact complex surfaces'' Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete, Springer-Verlag, Berlin, 1984
3) Kunihiko Kodaira: collected works. Vol. III. Iwanami Shoten, Publishers, Tokyo; Princeton University Press, Princeton, N.J., 1975
4) Badescu, Lucian Algebraic surfaces. Universitext, Springer-Verlag, New York, 2001


Grüne, L.: Modellierung mit Differentialgleichungen
Zeit und Ort: Vorlesung: 2st, Di 16-18, S 82
Übungen: 2st, nach Vereinbarung
Credit Points: V 3 + Ü 3
Beginn: 12. April 2005
Inhalt: Differentialgleichungen spielen eine wichtige Rolle in der Modellierung von Phänomenen in den nicht-mathematischen Wissenschaften. In dieser Vorlesung wird ein Überblick über Modelle aus verschiedenen Bereichen und eine Einführung in die Prinzipien der Modellierung gegeben (wie kommt man vom realen Prozess zum mathematischen Modell?). Unter anderem sollen Anwendungen aus der Technik, der Wirtschafts- und Finanzmathematik sowie der Biologie behandelt werden.
Die Vorlesung ist besonders geeignet als Ergänzung zur Vorlesung ``Numerische Mathematik II: Differentialgleichungen'', kann aber selbstverständlich auch völlig unabhängig von der Numerik besucht werden.
für: Mathematik-, Wirtschaftsmathematik- und Technomathematikstudenten ab dem 4. Fachsemester; Lehramtsstudenten mit dem vertieften Studienfach Mathematik; Physikstudenten mit dem Nebenfach Mathematik
Vorkenntnisse: Analysis I, II; Lineare Algebra I, II bzw. Mathematik für Physiker I-IV
Schein: ja
Literatur: wird in der Vorlesung bekannt gegeben


Kaiser, R.: Die Gleichungen von Euler und Navier-Stokes II
Zeit und Ort: Vorlesung: 2st, Di 12-14, S 76 bzw. nach Vereinbarung
Credit Points: V 3
Beginn: 12. April 2005
Inhalt: Fortsetzung der Diskussion des Anfangswertproblems, Globale schwache Lösungen für die Navier-Stokes-Gleichung, das Turbulenzproblem
für: Studenten der Mathematik oder Physik nach dem Vordiplom
Vorkenntnisse: Partielle Differentialgleichungen, Teil I der Vorlesung
Schein: nein
Literatur: siehe Teil I


Krämer, M.: Arrows Diktator und Debreus Gleichgewicht
- Beispiele mathematischer Wirtschaftstheorie -
Zeit und Ort: Vorlesung: 3st, Di 12-14, Mi 12-13, S 78
Credit Points: V 4,5
Beginn: 12. April 2005
Inhalt: Herleitung und Diskussion des Arrowschen Diktatorsatzes. Mathematischer Bericht über Ergebnisse G. Debreus zur Werttheorie.
Die Theorien stammen aus der Mitte des 20. Jahrhunderts und waren Ausgangspunkt umfangreicher Entwicklungen in der mathematischen Wirtschaftstheorie.
Beide Wissenschaftler erhielten den Nobelpreis.
für: Hörer ab dem 2. Semester
Literatur: G. Debreu: Werttheorie, Springer-Verlag, Berlin, 1976
A.P. Kirmann - D. Sondermann: Arrow's Theorem, Many Agents and Invisible Dictators, Journal of Economic Theory 5, 267-277, 1972


Laue, R.: Diskrete Algorithmen
  (siehe auch ''Informatik'' und ''Veranstaltungen der Informatik für Hörer anderer Fächer'')
Zeit und Ort: Vorlesung: 4st, Di 8-10, H 20, Mi 10-12, S 103
Übungen: 2st, Do 14-16, S 106
Credit Points: V 6 + Ü 3
Beginn: 12. April 2005
Inhalt: Die Vorlesung behandelt schnelle Algorithmen für die Lösung von Problemen mit graphentheoretischen Methoden:
Problemmodellierung mit Graphen, Optimale Wege, Prozessplanung, Wegealgebren, Flüsse in Netzwerken, Optimale Zuordnungen
für: Studentinnen und Studenten im Bachelorstudiengang Angewandte Informatik, Nebenfach Informatik
Literatur: Mehlhorn: Datenstrukturen und effiziente Algorithmen


Schittkowski, K.: Identifizierung und Parameterschätzung in dynamischen Systemen mit industriellen Anwendungen
  (siehe auch ''Veranstaltungen der Informatik für Hörer anderer Fächer'')
Zeit und Ort: Vorlesung: 2st, Mo 14-16, H 17
Credit Points: V 3
Beginn: 18. April 2005
Inhalt: Vorgestellt werden dynamische Modelle komplexer industrieller Anwendungen in Form von Fallstudien, z.B. optimaler Entwurf von Satellitenhörnern, Oberflächenwellenfiltern und mechanischer Massivbauteile, oder Steuerung chemischer Anlagen.
Das mathematische Modell besteht aus gewöhnlichen oder partiellen Differentialgleichungen, in denen Parameter identifiziert, optimiert oder gesteuert werden müssen. Die erforderlichen Diskretisierungsverfahren sowie Optimierungsmethoden werden diskutiert und anhand einfacher Simulationsbeispiele vorgerechnet. Die erforderliche Software sowie ein Vorlesungsskript werden den Hörern zur Verfügung gestellt.
für: Studentinnen und Studenten mit Hauptfach Diplom Mathematik, insbesondere der Techno- und Wirtschaftsmathematik, oder im Bachelorstudiengang Angewandte Informatik sowie interessierte Hörer
Vorkenntnisse: Ingenieurmathematik
Schein: nein
Literatur: K. Schittkowski: Data Fitting in Dynamical Systems, Kluwer Academic Publishers, 2002


Olbricht, W.: Bayesian Inference
Zeit und Ort: Vorlesung: 2st, Do 8-10, S 78
Credit Points: V 3
Beginn: 14. April 2005
Inhalt: The Bayesian approach is an attempt to use prior information rather than to start from scratch in statistical analyses. Topics will include:
historical and decision-theoretic foundations of Bayesian inference,
nature of Bayesian inference,
some standard inference problems,
Bayesian calculations, applications.
(The class will be held in English)
für: Mathematiker und Wirtschaftsmathematiker ab 5. Semester
Vorkenntnisse: Stochastik I
Schein: nein
Literatur: Box, G.E.P. and Tiao, G.C.: Bayesian Inference in Statiscal Analysis, 1973
Robert, C.P.: The Bayesian Choice, 1994
Additional References will be given during the course


Jahnke, P.: Elliptische Kurven, Codes und Kryptographie
Zeit und Ort: Vorlesung: 2st, Fr 8-10, H 20
Übungen: 2st, Mi 14-16, S 72
Credit Points: V 3 + Ü 3
Beginn: 15. April 2005
Inhalt: Kryptographie und Kodierung sind aus der modernen Datenwelt nicht mehr wegzudenken. Zur Verschlüsselung von Texten dienen zum Beispiel klassische zahlentheoretische Methoden wie RSA, oder Kryptosysteme basierend auf elliptischen Kurven. Beliebige algebraische Kurven spielen in der geometrischen Kodierung die zentrale Rolle.
Die eher elementaren Methoden wie RSA oder Diffie-Hellman werden in der Vorlesung erläutert, Hauptgegenstand sind jedoch elliptische Kurven. Das sind Nullstellengebilde von Polynomen dritten Grades in zwei Variablen mit Koeffizienten in einem (endlichen) Körper $ {\mathbb{F}}$ . Die Frage nach der Existenz und Anzahl von rationalen Punkten ist hier von Interesse, sowie das Verständnis eines auf diesen Kurven geltenden Additionsgesetzes. Eventuell verbleibende Zeit wird der genannten geometrischen Kodierung und allgemeinen Kurven gewidmet.
für: Studenten der Mathematik
Vorkenntnisse: Grundbegriffe der Algebra, Gruppen, Ringe, Körper; insbesondere Rechnen modulo p
Schein: ja
Literatur: wird in der Vorlesung bekannt gegeben


Zillober, Chr.: Nichtlineare Optimierung II
Zeit und Ort: Vorlesung: 2st, Di 14-16, S 106
Übungen: 1st, Mi 14-15, CIP-Pool Mathematik, 1. Stock, NW II
Credit Points: V 3
Beginn: 12. April 2005
Inhalt: In der Vorlesung werden Verfahren für Optimierungsprobleme mit Nebenbedingungen vertieft. Es wird ausführlich auf Verfahren der sequentiellen quadratischen, sequentiellen konvexen Programmierung und Trust-Region Methoden eingegangen. Außerdem werden neueste Entwicklungen wie z.B. Filtermethoden und semidefinite Programmierung besprochen.
In den Übungen soll in Gemeinschaftsarbeit eine umfassende Implementierung verschiedener Verfahren entstehen, die an anspruchsvollen Beispielen getestet wird.
für: Studenten der Diplomstudiengänge Mathematik, Wirtschaftsmathematik und Technomathematik
Vorkenntnisse: Besuch der Vorlesung Nichtlineare Optimierung
Literatur: http://www.uni-bayreuth.de/departments/math/~czillober/
lehre/nlp.htm


Dietrich, R. Einführung in die Personenversicherungsmathematik
  (siehe auch ''Veranstaltungen der Mathematik für Hörer anderer Fächer'')
Zeit und Ort: Vorlesung: 2st, nach Vereinbarung
Beginn: siehe Ankündigung per Aushang
Inhalt: Die Vorlesung betrachtet alle Bereiche der Personenversicherungsmathematik. Sie orientiert sich an den Vorgaben zum Aktuarsstudium (Aktuar = geprüfter Versicherungsmathematiker). Behandelt wird das gesetzlich vorgeschriebene Kalkulationsmodell, die Deckungsrückstellungsberechnung und die statistische Beobachtung und Ermittlung der relevanten Wahrscheinlichkeitstafeln.
für: Studenten der Mathematik mit wirtschaftswissenschaftlicher oder versicherungsmathematischer Ausrichtung
Vorkenntnisse: Vordiplom
Schein: ja
Literatur: wird in der Vorlesung bekannt gegeben


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Robert Baier 2005-02-04