Studienführer Mathematik der Universität Bayreuth
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Robuste Zeitreihenanalyse

Bestimmungsgleichungen für den minimax-robusten Schätzer eqnarray7

Methoden:

Asymptotische Statistik
Optimierung
Simulation

Gebiete:

Zeitreihenmodelle
Zustandsraummodelle (Kalman-Filter)
generalisierte lineare Modelle
nichtparametrische Regression

Gestörte Zeitreihe AR(1):

mit kontaminierten Übergangswahrscheinlichkeiten

Verzerrte Verteilung des klassischen Schätzers unter Kontamination

Literatur:

Rieder, H. (1994): Robust Asymptotic Statistics. Springer-Verlag, New York.
Rieder, H. (1996): Robust Statistics, Data Analysis and Computer Intensive Methods (editor). Lecture Notes in Statistics #109, Springer-Verlag, New York. Helmut Rieder

Stefan Kebekus

Wed Oct 8 12:14:42 CEST 1997